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Résultats pour "Bocconi & Springer"
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Wiener Chaos: Moments, Cumulants and Diagrams
Giovanni Peccati, Murad S Taqqu
- Livre broché | Anglais | Bocconi & Springer | n° 1
- The concept of Wiener chaos generalizes to an infinite-dimensional setting the properties of orthogonal polynomials associated with probability distri... Savoir plus
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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Aurélien Alfonsi
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 6
- This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such... Savoir plus
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Continuous Time Processes for Finance
Donatien Hainaut
- Livre broché | Anglais | Bocconi & Springer | n° 12
- This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. This last aspect is often ne... Savoir plus
147,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines147,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines -
Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance
Jan Baldeaux, Eckhard Platen
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 5
- This research monograph provides an introduction to tractable multidimensional diffusion models, where transition densities, Laplace transforms, Fouri... Savoir plus
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Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance
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Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Kęstutis Kubilius, Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 8
- This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. For many years now, stand... Savoir plus
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Stochastic Calculus Via Regularizations
Francesco Russo, Pierre Vallois
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 11
- The book constitutes an introduction to stochastic calculus, stochastic differential equations and related topics such as Malliavin calculus. On the o... Savoir plus
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Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Kęstutis Kubilius, Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko
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Selected Topics in Malliavin Calculus
Laurent Decreusefond
- Livre broché | Anglais | Bocconi & Springer | n° 10
- This book is not a research monograph about Malliavin calculus with the latest results and the most sophisticated proofs. It does not contain all the ... Savoir plus
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Stochastic Analysis for Poisson Point Processes
- Livre broché | Anglais | Bocconi & Springer | n° 7
- Stochastic geometry is the branch of mathematics that studies geometric structures associated with random configurations, such as random graphs, tilin... Savoir plus
137,45 €Livraison sous 1 à 4 semaines137,45 €Livraison sous 1 à 4 semaines -
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 3
- We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep t... Savoir plus
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PDE and Martingale Methods in Option Pricing
Andrea Pascucci
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 2
- This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is des... Savoir plus
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Stochastic Analysis for Poisson Point Processes
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Selected Aspects of Fractional Brownian Motion
Ivan Nourdin
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 4
- Fractional Brownian motion (fBm) is a stochastic process which deviates significantly from Brownian motion and semimartingales, and others classically... Savoir plus
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Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations
Grigorij Kulinich, Svitlana Kushnirenko, Yuliya Mishura
- Livre broché | Anglais | Bocconi & Springer | n° 9
- This book is devoted to unstable solutions of stochastic differential equations (SDEs). Despite the huge interest in the theory of SDEs, this book is ... Savoir plus
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Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
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Aurélien Alfonsi
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Donatien Hainaut
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Giovanni Peccati, Murad S Taqqu
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Selected Aspects of Fractional Brownian Motion
Ivan Nourdin
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Andrea Pascucci
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- This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is des... Savoir plus
76,95 €Date de disponibilité inconnue76,95 €Date de disponibilité inconnue
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