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This book is devoted to unstable solutions of stochastic differential equations (SDEs). Despite the huge interest in the theory of SDEs, this book is ...Savoir plus
We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep t...Savoir plus
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This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such...Savoir plus
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This research monograph provides an introduction to tractable multidimensional diffusion models, where transition densities, Laplace transforms, Fouri...Savoir plus
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This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. This last aspect is often ne...Savoir plus
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Stochastic geometry is the branch of mathematics that studies geometric structures associated with random configurations, such as random graphs, tilin...Savoir plus
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Fractional Brownian motion (fBm) is a stochastic process which deviates significantly from Brownian motion and semimartingales, and others classically...Savoir plus
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