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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

Andrea Pascucci
Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 2
139,95 €
+ 279 points
Format
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Description

This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
721
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 2

Caractéristiques

EAN:
9788847017801
Date de parution :
28-12-10
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
155 mm x 236 mm
Poids :
1428 g

Les avis