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Stochastic Analysis for Poisson Point Processes

Malliavin Calculus, Wiener-Itô Chaos Expansions and Stochastic Geometry

Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 7
137,45 €
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Description

Stochastic geometry is the branch of mathematics that studies geometric structures associated with random configurations, such as random graphs, tilings and mosaics. Due to its close ties with stereology and spatial statistics, the results in this area are relevant for a large number of important applications, e.g. to the mathematical modeling and statistical analysis of telecommunication networks, geostatistics and image analysis. In recent years - due mainly to the impetus of the authors and their collaborators - a powerful connection has been established between stochastic geometry and the Malliavin calculus of variations, which is a collection of probabilistic techniques based on the properties of infinite-dimensional differential operators. This has led in particular to the discovery of a large number of new quantitative limit theorems for high-dimensional geometric objects.

This unique book presents an organic collection of authoritative surveys written by the principal actors in this rapidly evolving field, offering a rigorous yet lively presentation of its many facets.

Spécifications

Parties prenantes

Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
346
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 7

Caractéristiques

EAN:
9783319052328
Date de parution :
19-07-16
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
684 g

Les avis