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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
162,45 €
+ 324 points
Format
Description
We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 388
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 3
Caractéristiques
- EAN:
- 9788847019072
- Date de parution :
- 24-05-11
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 157 mm x 236 mm
- Poids :
- 929 g
