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Wiener Chaos: Moments, Cumulants and Diagrams

A Survey with Computer Implementation

Giovanni Peccati, Murad S Taqqu
Livre broché | Anglais | Bocconi & Springer | n° 1
104,95 €
+ 209 points
Format
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Description

The concept of Wiener chaos generalizes to an infinite-dimensional setting the properties of orthogonal polynomials associated with probability distributions on the real line. It plays a crucial role in modern probability theory, with applications ranging from Malliavin calculus to stochastic differential equations and from probabilistic approximations to mathematical finance. This book is concerned with combinatorial structures arising from the study of chaotic random variables related to infinitely divisible random measures. The combinatorial structures involved are those of partitions of finite sets, over which Möbius functions and related inversion formulae are defined. This combinatorial standpoint (which is originally due to Rota and Wallstrom) provides an ideal framework for diagrams, which are graphical devices used to compute moments and cumulants of random variables. Several applications are described, in particular, recent limit theorems for chaotic random variables. An Appendix presents a computer implementation in MATHEMATICA for many of the formulae.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
274
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 1

Caractéristiques

EAN:
9788847056046
Date de parution :
12-10-14
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
412 g

Les avis