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Résultats pour "Springer Finance Lecture Notes"
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Lecture Notes
- This monograph contains: - ten papers written by the author, and co-authors, between December 1988 and October 1998 about certain exponential function... Savoir plus
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Asymptotic Chaos Expansions in Finance
David Nicolay
- Livre broché | Anglais | Springer Finance Lecture Notes
- Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the im... Savoir plus
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Uncertain Volatility Models
Robert Buff
- Livre broché | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Lecture Notes
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Option Prices as Probabilities
Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
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- Discovered in the seventies, Black-Scholes formula continues to play a central role in Mathematical Finance. We recall this formula. Let (B, t? 0; F, ... Savoir plus
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility
Matthias R Fengler
- Livre broché | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Lecture Notes
- The implied volatility surface is a key financial variable for the pricing and the risk management of plain vanilla and exotic options portfolios alik... Savoir plus
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