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  7. Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Marc Yor
Livre broché | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Lecture Notes
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Description

This volume collects papers about the laws of geometric Brownian motions and their time-integrals, written by the author and coauthors between 1988 and 1998. Throughout the volume, connections with more recent studies involving exponential functionals of Lévy processes are indicated. Some papers originally published in French are made available in English for the first time.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
206
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783540659433
Date de parution :
14-08-01
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
312 g

Les avis