Nos liseuses Vivlio rencontrent actuellement des problèmes de synchronisation. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée !
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Nos liseuses Vivlio rencontrent actuellement des problèmes de synchronisation. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée !
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
152,95 €
+ 305 points
Format
Description
This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 354
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9780387212920
- Date de parution :
- 08-10-04
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 159 mm x 242 mm
- Poids :
- 666 g
