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Multivariate Tests for Time Series Models
Jeffrey B Cromwell, Walter C Labys, Michael J Hannan, Michel Terraza
48,95 €
+ 97 points
Description
Which time series test should researchers choose to best describe the interactions among a set of time series variables? Providing guidelines for identifying the appropriate multivariate time series model to use, this book explores the nature and application of these increasingly complex tests. In addition, it covers such topics as: joint stationarity; testing for cointegration; testing for causality; and model order and forecast accuracy. Related models explained include transfer function, vector autoregression and error correction models.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 104
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 100
Caractéristiques
- EAN:
- 9780803954403
- Date de parution :
- 06-07-94
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 153 mm x 203 mm
- Poids :
- 127 g
