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Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Spectral Analysis of Stationary Time Series
K Dzhaparidze
151,45 €
+ 302 points
Format
Description
. . ) (under the assumption that the spectral density exists). For this reason, a vast amount of periodical and monographic literature is devoted to the nonparametric statistical problem of estimating the function tJ( T) and especially that of leA) (see, for example, the books [4,21,22,26,56,77,137,139,140, ]). However, the empirical value t;; of the spectral density I obtained by applying a certain statistical procedure to the observed values of the variables Xl' . . ., X, usually depends in n a complicated manner on the cyclic frequency). . This fact often presents difficulties in applying the obtained estimate t;; of the function I to the solution of specific problems rela ted to the process X . Theref ore, in practice, the t obtained values of the estimator t;; (or an estimator of the covariance function tJ ( T» are almost always "smoothed," i. e., are approximated by values of a certain sufficiently simple function 1 = 1
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 324
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780387961415
- Date de parution :
- 20-11-85
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 160 mm x 241 mm
- Poids :
- 639 g
