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Format
Description
This textbook first introduces the reader to return measurement and then goes on to compare the time-weighted rate of return (TWR) with the money-weighted rate of return (MWR). To emphasize the importance of risk in conjunction with return, different tracking errors are analyzed and ex-post versus ex-ante risk figures are compared. The author then proceeds to modern portfolio theory (MPT) and illustrates how the constraints interfere substantially in the construction of optimized portfolios. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of investment controlling.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 204
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783319198118
- Date de parution :
- 16-10-15
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 485 g
