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Queues and Lévy Fluctuation Theory

Krzysztof Dębicki, Michel Mandjes
Livre broché | Anglais | Universitext
58,45 €
+ 116 points
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Description

The book provides an extensive introduction to queueing models driven by Lévy-processes as well as a systematic account of the literature on Lévy-driven queues. The objective is to make the reader familiar with the wide set of probabilistic techniques that have been developed over the past decades, including transform-based techniques, martingales, rate-conservation arguments, change-of-measure, importance sampling, and large deviations. On the application side, it demonstrates how Lévy traffic models arise when modelling current queueing-type systems (as communication networks) and includes applications to finance.

Queues and Lévy Fluctuation Theory will appeal to postgraduate students and researchers in mathematics, computer science, and electrical engineering. Basic prerequisites are probability theory and stochastic processes.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
255
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783319206929
Date de parution :
14-08-15
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
381 g

Les avis