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Description
Discusses in the practical and theoretical aspects of one-period asset allocation, i.e. market Modeling, invariants estimation, portfolia evaluation, and portfolio optimization in the prexence of estimation risk
The book is software based, many of the exercises simulate in Matlab the solution to practical problems and can be downloaded from the book's web-site
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 532
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642009648
- Date de parution :
- 22-05-09
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 159 mm x 238 mm
- Poids :
- 839 g
