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Stochastic Integration with Jumps

Klaus Bichteler, Bichteler Klaus
Livre relié | Anglais | Encyclopedia of Mathematics and Its Applications | n° 89
273,95 €
+ 547 points
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Description

Stochastic processes with jumps and random measures are gaining importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This book develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs to results from ordinary integration theory, for instance, previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of c`agl`ad integrands pathwise.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
516
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 89

Caractéristiques

EAN:
9780521811293
Date de parution :
13-05-02
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
893 g

Les avis