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Format
Description
A Historical Introduction.- Probability Concepts.- Markov Processes.- The Ito Calculus and Stochastic Differential Equations.- The Fokker-Planck Equation.- The Fokker-Planck Equation in Several Dimensions.- Small Noise Approximations for Diffusion Processes.- The White Noise Limit.- Beyond the White Noise Limit.- Lévy Processes and Financial Applications.- Master Equations and Jump Processes.- The Poisson Representation.- Spatially Distributed Systems.- Bistability, Metastability, and Escape Problems.- Simulation of Stochastic Differential Equations.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 447
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 13
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642089626
- Date de parution :
- 19-10-10
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 648 g
