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Stochastic Partial Differential Equations
A Modeling, White Noise Functional Approach
Helge Holden, Bernt Øksendal, Jan Ubøe, Tusheng Zhang
76,95 €
+ 153 points
Format
Description
The first edition of Stochastic Partial Differential Equations: A Modeling, White Noise Functional Approach, gave a comprehensive introduction to SPDEs. In this, the second edition, the authors build on the theory of SPDEs driven by space-time Brownian motion, or more generally, space-time Lévy process noise. Applications of the theory are emphasized throughout. The stochastic pressure equation for fluid flow in porous media is treated, as are applications to finance.
Graduate students in pure and applied mathematics as well as researchers in SPDEs, physics, and engineering will find this introduction indispensible. Useful exercises are collected at the end of each chapter.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 305
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780387894874
- Date de parution :
- 04-12-09
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 453 g
