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Stochastic Partial Differential Equations

Pao-Liu Chow
236,95 €
+ 473 points
Format
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Description

As a relatively new area in mathematics, stochastic partial differential equations (PDEs) are still at a tender age and have not yet received much attention in the mathematical community. Filling the void of an introductory text in the field, Stochastic Partial Differential Equations introduces PDEs to students familiar with basic probability theory and Itô's equations, highlighting several computational and analytical techniques.

Without assuming specific knowledge of PDEs, the text includes many challenging problems in stochastic analysis and treats stochastic PDEs in a practical way. The author first brings the subject back to its root in classical concrete problems. He then discusses a unified theory of stochastic evolution equations and describes a few applied problems, including the random vibration of a nonlinear elastic beam and invariant measures for stochastic Navier-Stokes equations. The book concludes by pointing out the connection of stochastic PDEs to infinite-dimensional stochastic analysis.

By thoroughly covering the concepts and applications of stochastic PDEs at an introductory level, this text provides a guide to current research topics and lays the groundwork for further study.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
292
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9781584884439
Date de parution :
01-12-06
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
162 mm x 242 mm
Poids :
548 g

Les avis