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Surplus Analysis of Sparre Andersen Insurance Risk Processes

Gordon E Willmot, Jae-Kyung Woo
Livre broché | Anglais | Springer Actuarial
81,45 €
+ 162 points
Format
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Description

This carefully written monograph covers the Sparre Andersen process in an actuarial context using the renewal process as the model for claim counts.

A unified reference on Sparre Andersen (renewal risk) processes is included, often missing from existing literature. The authors explore recent results and analyse various risk theoretic quantities associated with the event of ruin, including the time of ruin and the deficit of ruin. Particular attention is given to the explicit identification of defective renewal equation components, which are needed to analyse various risk theoretic quantities and are also relevant in other subject areas of applied probability such as dams and storage processes, as well as queuing theory.

Aimed at researchers interested in risk/ruin theory and related areas, this work will also appeal to graduate students in classical and modern risk theory and Gerber-Shiu analysis.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
225
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783319890661
Date de parution :
06-06-19
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
155 mm x 235 mm
Poids :
495 g

Les avis