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The Mathematics of Arbitrage

Freddy Delbaen, Walter Schachermayer
Livre relié | Anglais | Finance
137,45 €
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Description

This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of "no arbitrage". The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite probability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Freddy DelbaenWalter Schachermayer
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
371
Langue:
Anglais
Collection :
Finance

Caractéristiques

EAN:
9783540219927
Date de parution :
16-12-05
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
161 mm x 240 mm
Poids :
707 g

Les avis