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Description
Concisely written and up-to-date, this book provides a unified and comprehensive analysis of the full range of topics that comprise modern time series econometrics. While it does demand a good quantitative grounding, it does not require a high mathematical rigor or a deep knowledge of economics. One of the book's most attractive features is the close attention it pays throughout to economic models and phenomena. The authors provide a sound analysis of the statistical origins of topics such as seasonal adjustment, causality, exogeneity, cointegration, prediction, and forecasting. Their treatment of Box-Jenkins models and the Kalman filter represents a synthesis of the most recent theoretical and applied work in these areas.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 688
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780521423083
- Date de parution :
- 13-01-97
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 233 mm
- Poids :
- 952 g
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