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Description
This book provides a new modeling approach for portfolio optimization problems involving a lack of sufficient historical data. Considering security returns as different variables, the book presents a series of portfolio optimization models in the framework of credibility theory, uncertainty theory and chance theory, respectively.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 192
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9789811094514
- Date de parution :
- 30-04-18
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 155 mm x 235 mm
- Poids :
- 453 g
