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  7. General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Jian Chen
Livre relié | Anglais
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Description

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Jian Chen
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
164
Langue:
Anglais

Caractéristiques

EAN:
9789811074271
Date de parution :
20-04-18
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
426 g

Les avis