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  7. Martingale Methods in Financial Modelling

Martingale Methods in Financial Modelling

Marek Musiela, Marek Rutkowski
Livre broché | Anglais | Stochastic Modelling and Applied Probability | n° 36
126,95 €
+ 253 points
Format
Livraison sous 1 à 4 semaines
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Description

Spot and Futures Markets.- An Introduction to Financial Derivatives.- Discrete-time Security Markets.- Benchmark Models in Continuous Time.- Foreign Market Derivatives.- American Options.- Exotic Options.- Volatility Risk.- Continuous-time Security Markets.- Fixed-income Markets.- Interest Rates and Related Contracts.- Short-Term Rate Models.- Models of Instantaneous Forward Rates.- Market LIBOR Models.- Alternative Market Models.- Cross-currency Derivatives.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Marek MusielaMarek Rutkowski
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
720
Langue:
Anglais
Collection :
Stochastic Modelling and Applied Probability
Tome:
n° 36

Caractéristiques

EAN:
9783642058981
Date de parution :
19-10-10
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
155 mm x 234 mm
Poids :
952 g

Les avis