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Ruin Probabilities (Second Edition)

Soren Asmussen, Hansjorg Albrecher
Livre relié | Anglais | Advanced Statistical Science and Applied Probability | n° 14
335,95 €
+ 671 points
Format
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Description

The book gives a comprehensive treatment of the classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramér-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (e.g., for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation, periodicity, change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas, like queueing theory. In this substantially updated and extended second version, new topics include stochastic control, fluctuation theory for Levy processes, Gerber-Shiu functions and dependence.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
620
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 14

Caractéristiques

EAN:
9789814282529
Date de parution :
01-09-10
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
155 mm x 229 mm
Poids :
997 g

Les avis