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Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications
Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering
Rong Situ
251,45 €
+ 502 points
Format
Description
Stochastic differential equations (SDEs) are a powerful tool in science, mathematics, economics and finance. This book will help the reader to master the basic theory and learn some applications of SDEs. In particular, the reader will be provided with the backward SDE technique for use in research when considering financial problems in the market, and with the reflecting SDE technique to enable study of optimal stochastic population control problems. These two techniques are powerful and efficient, and can also be applied to research in many other problems in nature, science and elsewhere.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 434
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780387250830
- Date de parution :
- 20-04-05
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 811 g
